Madonna a declarat într-unul din ultimele ei interviuri că fostul ei soț, Sean Penn, a făcut-o să plângă. Cauza? Filmul "Milk" regizat de Gus Van Sant. Filmul a impresionat-o atât de tare încât regina muzicii pop nu se mai putea opri din plâns. În ceea ce privește felul în care Penn îl interpretează pe Harvey Milk, diva e de părere că fostul ei soț e un actor extrem de talentat.
Filmul a emoționat-o pe Madonna pentru că i-a adus aminte de primii ei ani petrecuți la New York. Asta se întâmpla la începutul anilor ’80 când SIDA a început să se răspândească. "Brusc, toți prietenii mei gay, toți acei bărbați frumoși, au început să moară și nimeni nu știa ce să facă. Lumea gay era în stare de șoc". Aceste amintiri au tulburat-o foarte puternic pe Madonna, care și-a început cariera chiar în acea perioadă în care spune ea "chiar dacă atâta lume murea, New York-ul era atât de viu".
Interviul a fost realizat chiar de Gus Vas Sant.